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Getrackte Werte werden regelmäßig abgerufen, analysiert und prognostiziert. Die Liste stammt aus dem, was die Provider liefern — hier wird ausgewählt, was das Backend tatsächlich verfolgt.
| # | Symbol | Name | Klasse | Marktkap. | Währung | Getrackt |
|---|
Werte, deren Bewegungen denen des gewählten Papiers vorauslaufen. Vorlauf in Bars — bei Tagesauflösung also Handelstage.
| Symbol | Name | Vorlauf | Korrelation |
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Gleichlauf der Tagesrenditen. 1 = im Gleichschritt, −1 = gegenläufig.
| Symbol | Korrelation | bester Lag | Richtung |
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Welches Paar seit dem Kippen am meisten eingebracht hätte: Rendite der oberen Seite minus Rendite der unteren. Nur so ist die Zahl vom allgemeinen Marktgang unabhängig — steigt alles um fünf Prozent, hat ein Paar nichts geleistet.
Der Paargewinn setzt ZWEI Positionen voraus. Alles in dieser Tabelle — Trefferquote, Ø Gewinn, Paargewinn — gilt für die Differenz: obere Seite kaufen und untere Seite leerverkaufen. Wer nur die Kaufseite kauft, bekommt deren eigene Rendite samt dem ganzen Marktgang und nicht das, was hier gemessen wurde.
Ohne Leerverkauf bleibt die Zeile brauchbar — als Umschichtung. „Halte ENA-USD statt FIL-USD" ist der Fall, für den die Seite Tausch gebaut ist; dort geben Sie Ihren Bestand ein und bekommen dieselbe Rechnung auf Ihr Kapital bezogen. „Kaufe ENA-USD" ist etwas anderes und hier nicht gemessen.
Wie Sie die Tabelle lesen. Sortiert wird nach Paargewinn — das ist Vergangenheit, und ein Paar steht oben, weil es schon gelaufen ist. Die Spalte mit der Aussage über die Zukunft heißt Ø Gewinn: der Durchschnitt über alle früheren Kreuzungen desselben Paares nach Kosten. Daneben zählt frühere — acht ist das Minimum, ab dreißig wird es belastbar. Eine schöne Trefferquote auf zehn Fällen ist die Kombination, die am zuverlässigsten täuscht.
| Kaufen | Verkaufen | Kreuzung | Tage | Kaufseite | Verkaufseite | Paargewinn | frühere | Trefferquote | Ø Gewinn | bewährt |
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Zeitpunkte, an denen zwei normalisierte Kurven die Plätze getauscht haben — die relative Stärke also gekippt ist.
| Zeitpunkt | A | B | Richtung | Abstand vorher | nachher |
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Jede Prognose wird gespeichert und später gegen den tatsächlichen Kurs geprüft. Aus dem Ergebnis werden die Gewichte der Teilmodelle nachgezogen — die Spalte Treffer zeigt, wie oft die Richtung bisher stimmte. Ohne Auswertungen ist eine Prognose noch ungeprüft.
| Horizont | Zielzeitpunkt | Basis | Prognose | Änderung | Zuversicht | Treffer bisher | Ø Fehler |
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| Horizont | bewertet | Ø Fehler | Richtung korrekt |
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Welches Teilmodell sich für diesen Wert durchgesetzt hat.
| Modell | Gewicht | Beobachtungen | Trefferquote |
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Die Prognose ruht auf mehreren Säulen, die verschiedene Fragen an dieselben Daten stellen. Jede lässt sich einzeln zuschalten und gewichten. Die Gewichte werden gegeneinander normiert — es zählt also nur ihr Verhältnis, nicht ihre Summe.
Wechselwirkung der Kurse untereinander über die Zeit: fünf Teilmodelle, deren Gewichte laufend aus dem eigenen Prognosefehler nachgezogen werden. Diese Säule ist die einzige, die derzeit in die gespeicherten Prognosen einfließt und deren Treffsicherheit gemessen ist.
Signalverarbeitung auf der einzelnen Kursreihe. Zwei der Verfahren erzeugen bewusst keine Prognose — sie beurteilen, ob den anderen zu trauen ist. Eine Frequenzspitze allein beweist weder einen stabilen Zyklus noch dessen Handelbarkeit.
Jede Kursreihe wird leicht geglättet und dann diskutiert wie eine Funktion: Hoch- und Tiefpunkte als Nullstellen der ersten Ableitung, Wendepunkte als Nullstellen der zweiten, dazu Sattelpunkte und die Stellen, an denen Steigung oder Krümmung aus dem Rahmen fallen.
Geglättet und abgeleitet wird über eine lokale Polynomanpassung (Savitzky–Golay), nicht über gleitendes Mittel und Differenzen. Ein gleitendes Mittel verschmiert genau an den Wenden am stärksten, und jede Differenz verdoppelt den Rauschanteil — die zweite Ableitung wäre damit unbrauchbar. Gerechnet wird auf Log-Kursen, sonst hinge die Steigung am Kursniveau und wäre zwischen Werten nicht vergleichbar.
Der Faktor ist beobachtet geteilt durch erwartet. Ohne diese Normierung gewännen immer die Werte mit den meisten Ereignissen — zwei rege Kurse treffen sich in zehn Jahren zwangsläufig oft, ohne dass das etwas bedeutet.
Ein hoher Faktor bei einem Abstand um null ist kein Vorlauf. Er heißt, die beiden bewegen sich gemeinsam — eine Aussage über Struktur, nicht über Vorhersagbarkeit. Erst ein Abstand deutlich über null bei einem Vorlaufanteil klar über 0,5 wäre einer, und auch der müsste sich in einem getrennten Zeitraum wiederholen.
Welch-Schätzung über überlappende Teilfenster. Gemessen wird gegen den örtlichen Untergrund des Spektrums, nicht gegen einen flachen: Kurse haben rotes Rauschen, in dem die längste betrachtete Periode ohne jeden Zyklus immer die stärkste ist.
Dieselbe Rechnung auf rollierenden Abschnitten. Ein Zyklus, der nur über den Gesamtzeitraum erscheint und in einzelnen Fenstern verschwindet, ist die Fensterlänge und nicht der Markt. Das Ergebnis dämpft alle Zyklusbeiträge dieser Säule.
Kausaler Hilbert-Diskriminator: Phase und Zykluslänge zum jetzigen Zeitpunkt, gebildet ausschließlich aus zurückliegenden Werten. In der Fortschreibung läuft die Phase weiter, die Amplitude wird gedämpft — dass eine Schwingung gerade stark ist, sagt nichts darüber, ob sie es bleibt.
Legt keine Kurvenform fest, sondern liest die Bausteine aus den Daten selbst ab. Aus den führenden Komponenten folgt eine lineare Rekursion, die sich fortschreiben lässt — das einzige Verfahren dieser Säule mit einer eigenständigen Prognose über längere Horizonte.
Trendbereinigte Fluktuationsanalyse. Liefert selbst keine Prognose, sondern verschiebt die Vorabgewichte der ersten Säule: In einer trendfolgenden Phase hat das Momentum-Modell recht, in einer rückkehrenden das Gegenteil. Bislang findet die Gewichtung das erst heraus, indem sie sich irrt.
Leistung je Periodenlänge im Verhältnis zu ihrer eigenen Nachbarschaft. Eine strukturlose Reihe liegt flach bei eins — nur was deutlich darüber hinausragt, ist überhaupt ein Hinweis. Und auch dann kein Zyklus.
Die Verfahren oben fragen, was in einem Kurs steckt. Das ist die schwächere Frage — die Energie verteilt sich in einer einzelnen Reihe glatt über die Frequenzen. Hier wird die stärkere gestellt: Gibt es Zeitskalen, auf denen viele Kurse dasselbe tun? Eine gemeinsame Ursache bewegt nicht einen Wert, sondern hunderte, und nur das überlagert sich über das Universum hinweg konstruktiv.
Aktien und Krypto haben verschiedene Handelskalender und werden deshalb getrennt gerechnet — gemischt fände die Auswertung den Kalender statt den Markt. Der Aufwand wächst mit dem Quadrat der Wertezahl und linear mit den Ersatzläufen: Ein Lauf über 200 Werte dauert ein Vielfaches eines Laufs über 40. Ohne Ersatzläufe steht das Ergebnis schnell, aber die Anteile sind dann nicht einzuordnen.
Wie viel der gesamten Marktbewegung auf jeder Zeitskala eine einzige Schwingung erklärt. Ein flacher Verlauf heißt: Die gemeinsame Bewegung ist breitbandig — ein Faktor, keine Schwingung.
Aus den Moden jenseits des Marktfaktors. Die führende Mode wird übersprungen: In ihr laufen alle gleichzeitig, und was gleichzeitig geschieht, sagt zwischen den Werten nichts voraus.
Kapitalbewegung im verfolgten Markt. Gerechnet wird auf Umsatz × Kurs — das ist kein beobachteter Geldfluss, denn wer von wem gekauft hat, steht in Kursdaten nicht. Es ist eine Modellrechnung unter der Annahme eines geschlossenen Systems.
Der Handelskalender ist hier die zentrale Falle. Samstags handelt nur Krypto, der Aktienumsatz ist null. Wer über das rohe Zeitraster rechnet, misst den Kalender statt den Markt — und zwar überzeugend genug, um es zu glauben. Drei Anläufe sind daran gescheitert: Rotationsverdacht kam für jedes Krypto-Aktien-Paar auf −0,93, die Flusszuordnung wies 17.192 Mrd $ von Krypto in Aktien aus, die Kapitalauffälligkeiten waren zu hundert Prozent Wochenenden. Je Schritt werden deshalb nur Werte einbezogen, die zu beiden Zeitpunkten gehandelt haben.
Bleibt die Summe aller Umsätze gleich und ein Wert verliert, ist das Kapital im System geblieben. Steigt die Summe, kam etwas von außen dazu. Die Zerlegung trennt beides.
Der einzige Teil dieser Säule, der als Prognosebeitrag taugen könnte. Ein negativer Versatz heißt: Der Kurs war auffällig, bevor sich das Kapital bewegte. Der Faktor rechnet gegen die eigene Unruhe des Wertes — 1,0 heißt zufällig, erst darüber ist es ein Hinweis.
Stufe 1 bis 100, gemessen an der üblichen Schwankung des jeweiligen Wertes. Als verdächtig markierte Zeilen sind vermutlich Datenfehler und keine Marktbewegung — sie bleiben sichtbar, statt stillschweigend zu verschwinden.
Gewinnt der eine regelmäßig Umsatzanteil, während der andere verliert, ergibt sich ein stark negativer Wert. Verglichen wird nur an Zeitpunkten, an denen beide gehandelt haben.
Werte, deren Umsatzsumme untereinander weitgehend konstant bleibt — innerhalb solcher Gruppen wäre eine Kreisbewegung zu erwarten. Geprüft wird auf einer zweiten, unabhängigen Zeithälfte: Eine Gruppe, die nur im Anpassungszeitraum hält, ist eine Anpassung und keine Gruppe.
Nur eine Anlageklasse auf einmal. Aktien und Krypto haben verschiedene Handelskalender; gemischt bleiben über zehn Jahre nur zwei Werte mit durchgehendem Handel übrig, und die bilden keine Gruppe. Getrennt findet das Verfahren sofort welche.
Ein einziges Modell für alle Werte, trainiert auf sämtlichen Tagesdaten seit 2001. Es sagt nicht den Kurs voraus, sondern die Rendite — und es gibt zu jeder Vorhersage seine eigene Unsicherheit mit an.
Diese Säule kann sich nicht erklären. Was sie gelernt hat, steht in Gewichten und nicht in Sätzen. Deshalb liegt die Latte hier höher: Sie zeigt mit jeder Vorhersage die Zahlen, die im Sperrbereich gemessen wurden — also auf Daten, die das Training nie gesehen hat. Schlägt sie dort die Annahme, es ändere sich nichts, nicht, bekommt sie Gewicht null.
Ein Modell über alle Horizonte scheiterte am Maßstab der Zielgrößen: Deren Streuung reicht von 0,032 bei einem Tag bis 0,445 bei 250 — Faktor vierzehn. Bei gemeinsamer Normierung stammt fast der ganze Verlust aus den langen Horizonten, und die kurzen werden praktisch nicht trainiert. Inhaltlich sind es ohnehin verschiedene Aufgaben.
Jedes Band bekommt sein eigenes Gewicht. Die drei zusammen ergeben, wie sich das Urteil der Säule zusammensetzt; das Gewicht der Säule oben entscheidet, wie stark sie gegenüber den anderen Säulen zählt. Beides ist unabhängig voneinander.
Dieselbe Frage, an jedem Tag der Vergangenheit gestellt, und daneben das, was tatsächlich eintrat. Gerechnet wird ausschließlich im Sperrbereich — auf Tagen also, die das Training nie gesehen hat. Über den Trainingszeitraum sähe dieselbe Kurve erheblich besser aus und hieße nichts.
Hochgeladene Fachliteratur — Handelsstrategien, Lehrbücher, Arbeiten. Der Text wird in überlappende Abschnitte zerlegt, mit bge-m3 eingebettet und in Qdrant abgelegt. Der Volltext bleibt in der Datenbank: Qdrant kennt nur die Nachbarschaft, nicht den Inhalt.
Was diese Säule nicht kann. Sie findet Stellen, die zu einer Frage passen — nicht Stellen, die recht haben. Ein Buch, das eine Strategie empfiehlt, ist kein Beleg dafür, dass sie funktioniert. Der Beitrag zur Prognose muss deshalb denselben Rückhalt-Test bestehen wie jede andere Säule, sonst bleibt das Gewicht bei null.
Freie Quellen trägt zwölf gemeinfreie Klassiker aus dem
Project Gutenberg ein — Lefèvre, Selden, Harper, Clews, Crump und
andere —, dazu eine offen zugängliche Dissertation zu
Marktmikrostruktur, zwei arXiv-Übersichtsarbeiten und ein
BIZ-Arbeitspapier. Die Liste steht unter
infra/quellen.json; zu jedem Eintrag ist dort die
Rechtslage vermerkt.
Hundert Jahre alte Bücher sind keine überholte Wahl, sondern eine bewusste: Was sie beschreiben — Panik, Herdenverhalten, das Verhältnis von Kurs und Erwartung — ist genau das, was auch heute in den Kursen steht. Und sie sind gemeinfrei, was für neuere Literatur nicht gilt.
Der Agent beantwortet Fragen zu Prognosen, Kurvenereignissen, Verknüpfungen und dem gesammelten Wissen. Er erzeugt keine Prognose — er liest die vorhandenen ab. Deshalb hat diese Säule kein Gewicht am Ergebnis: Sie erklärt, sie rechnet nicht mit.
Er darf keine Zahl erfinden. Jede Zahl seiner Antwort stammt aus einem Werkzeugaufruf, und die Aufrufe stehen unter jeder Antwort — Name, Argumente, Ergebnis. Wer misstraut, kann nachsehen, und genau das ist hier vorgesehen. Ein Agent, der eine Prognose weitergibt, ohne ihren gemessenen Wert zu nennen, wäre die gefährlichste Komponente dieses Systems: Er klänge kompetent und wäre es nicht.
Was sich bewegt hat, was darüber berichtet wurde und was die Messung dazu hergibt — in zusammenhängender Form, als Markdown zum Weiterverwenden.
Ohne Sprachmodell geschrieben. Jede Zahl darin stammt aus einer Abfrage; der Satz drumherum ist Vorlage, nicht Erzeugnis. Der Grund steht in der Messung: Ein kleineres Modell las hier ein Fehlerverhältnis von 1,0034 als „nahezu perfekt“ und behauptete das Gegenteil der Werkzeugausgabe. Was in ein Blog geht, muss nachrechenbar bleiben.
Was die Säulen für den heutigen Tag hergeben — keine Anlageempfehlung. Der Unterschied ist nicht juristische Vorsicht, sondern der Stand der Messung: Diese Anwendung hat bis heute kein Verfahren hervorgebracht, das im Sperrbereich besser wäre als die blosse Drift. Eine Kaufempfehlung wäre eine Behauptung ohne Deckung.
Jeder Punkt trägt ein Gewicht. Es entsteht aus der Auffälligkeit des Einzelfalls mal dem Gewicht seiner Säule — ohne das stünde ein Kurvenereignis der Stufe 100 neben einer Modellvorhersage, die nachweislich nichts taugt, und beide sähen gleich wichtig aus.
Gemessen an derselben Frage („Welche Modelle sind geladen und
was taugen sie?"): nemotron3:33b 251 s und korrekt,
qwen3:8b mit Denken 264 s und korrekt, ohne Denken 19 s
und inhaltlich falsch. qwen3-vl:4b war schnell und
las ein Fehlerverhältnis von 1,0034 als „nahezu perfekt" —
das Gegenteil der Werkzeugausgabe.
Warum das eine Auswahl braucht. nemotron3:33b kostet
auf dieser CPU vier Minuten je Runde, und der Agent ruft mehrfach
Werkzeuge auf. Ein kleineres Modell wäre die billige Antwort gewesen —
es hat den Rückhalt-Test nicht bestanden. Bleibt der Weg über mehr
Rechenleistung.
Nur das Reasoning braucht das. Die drei Prognosemodelle laufen
als ONNX im eigenen Prozess auf der CPU; bge-m3 zum
Einbetten ebenso. Eine gemietete Karte ändert an keiner Zahl dieser
Anwendung etwas — sie macht die Antwort schneller, nicht besser.
| Endpunkt | Adresse | Art | Anmeldung |
|---|
Mit SSH-Host wird getunnelt, und dann ist die Adresse nur Beschriftung — die echte entsteht beim Verbinden, weil das Betriebssystem den lokalen Port vergibt. Eine feste Nummer würde mit einem lokal laufenden Ollama auf 11434 kollidieren, und das ist der Normalfall. Über den Tunnel entfällt auch der Schlüssel: Er endet hinter dem Reverse-Proxy, direkt an Ollama.
| Instanz | GPU | Zustand | Kosten/h |
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Angehalten kostet weiter, aber wenig — gemessen 0,0210 USD/h gegen 0,3543 USD/h laufend, also rund 6 %. Wer zwischen zwei Fragen laufen lässt, zahlt für nichts. Beim Fortsetzen vergibt vast.ai neue Adresse und neuen SSH-Port; die Übernahme muss danach erneut laufen, sonst zeigt der Endpunkt ins Leere.
Mieten und Zerstören stehen hier nicht. Das eine schließt einen Vertrag, das andere löscht Daten unwiederbringlich. Beides gehört in die Oberfläche von vast.ai, wo Preis und Laufzeit sichtbar sind.
Jede Frage wird abgelegt, nicht nur die auf Knopfdruck gemerkte — vor dem Lesen weiss man nicht, ob eine Antwort es wert ist, und die Rechenzeit ist an dieser Stelle ohnehin verbraucht. Ein Neuladen des Fensters verlor bisher jedes Gespräch.
Die Werkzeugspur wird mitgeschrieben. Ohne sie wäre eine abgelegte Antwort eine Behauptung: Der Sinn dieser Säule ist, dass jede Zahl aus einem Werkzeugaufruf stammt und nachprüfbar bleibt.
| wann | Frage | Modell | Dauer | Werkzeuge |
|---|
Beispiele: „Welche Modelle sind geladen und was taugen sie?" · „Zeig mir die stärksten Kurvenereignisse von BTC-USD" · „Welche Werte bewegen sich auffällig gleichzeitig mit NVDA?" · „Was sagt die Literatur zu Verlustaversion?"
Beobachtete Adressen — Nachrichtenseiten, Kanäle, Feeds. Ein Zeitplan holt in festem Abstand nach, was neu ist, bettet es ein und legt es in derselben Qdrant-Installation ab wie das Wissen, nur in einer eigenen Sammlung.
Unverändertes wird nicht erneut eingebettet. Zu jeder Quelle steht die Prüfsumme ihres Inhalts; stimmt sie noch, kostet der Durchgang nichts. Ohne das würde jede Seite bei jedem Lauf neu eingebettet, für ein Ergebnis, das schon dasteht.
Die Startliste bringt 35 Quellen mit: Reuters, WSJ, MarketWatch,
CNBC, FT, Handelsblatt, NZZ, Der Standard, Nikkei, SCMP, Economic
Times, CoinDesk, Cointelegraph sowie Fed, EZB, Bank of England, BIZ
und SEC — dazu UN News und NASA-Naturereignisse, weil Weltereignisse
auf Kurse wirken. Sie steht als Datei unter
infra/quellen.json und lässt sich dort ergänzen, ohne
etwas zu übersetzen.
Ein Feed ist etwas anderes als eine Seite. Eine Nachrichtenseite abzurufen liefert bei jedem Lauf dieselbe Seite mit anderem Inhalt — man weiß danach nicht, was neu war. Ein Feed liefert einzelne Meldungen mit Adresse und Zeitstempel. Erst das erlaubt beides: nur Neues einzubetten und eine Aussage später in Bezug zu einer Kursbewegung zu setzen.
wird geladen …
Warum ausgerechnet diese Seite belastbar ist. Der zentrale Befund dieses Projekts lautet, dass die blosse Drift — die mittlere Rendite eines Zeitraums — jedes Prognosemodell schlägt. Auf kurze Sicht ist das ein Negativbefund. Auf lange Sicht ist die Drift die Rendite. Was hier steht, ist also genau die Größe, die sich als einzige als tragfähig erwiesen hat.
Gleich gewichtet, täglich neu ausgeglichen. Die Zeilen mit dem Vermerk „Sperrbereich" sind die einzigen, die etwas sagen — dort ist die Zusammenstellung auf der ersten Hälfte des Zeitraums getroffen und auf der zweiten gemessen worden.
Die Spalte „engste Bindung" ist wichtiger als der Durchschnitt. Fünf Werte mit einer Paarkorrelation von 0,99 sind ein Wert in fünf Verpackungen — und ein Mittelwert über alle Paare verdeckt das zuverlässig.
| Kombination | p. a. | Schwankung | tiefster Einbruch | Rendite je Einbruch | pos. Jahre | engste Bindung | bei Auswahl | Bestandteile |
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Jeder Wert auf seiner eigenen Zeitachse gerechnet — ein Papier, das an 365 Tagen handelt, und eines mit 252 haben beide eine gültige Jahresrendite. Lesen Sie den tiefsten Einbruch und die schlechteste Zwölfmonatsstrecke vor der Rendite.
| Symbol | Name | Klasse | Jahre | p. a. | Schwankung | tiefster Einbruch | Rendite je Einbruch | pos. Jahre | schlechtestes Jahr |
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Die Überlegung. Hunderte automatischer Handelssysteme folgen denselben, öffentlich bekannten Auslösern: dem Kreuzen zweier gleitender Mittel, einer RSI-Schwelle, dem Ausbruch aus einem Bollinger-Band, dem neuen Jahreshoch. Wenn viele zugleich handeln, muss das eine Spur hinterlassen — auffälliges Volumen am Auslösetag und eine Bewegung, die sich von einem beliebigen Tag unterscheidet. Das ist prüfbar, und hier steht die Prüfung.
wird geladen …
Zur Deutung. Verglichen wird gegen den Median über alle Tage derselben Werte im selben Zeitraum — ohne diese Latte misst man den Marktgang. Gerechnet wird mit dem Median und nicht dem Mittelwert: Ein Mittelwert lieferte für Krypto „RSI unter 30 → +45 Prozent am Folgetag" und einen Volumenfaktor von 15.591, und das beschreibt sterbende Kleinstwerte, nicht den Markt. Die Fenster überlappen — die Anzahl ist deshalb keine Fallzahl, und ein t-Wert stünde um rund die Wurzel der Fensterlänge zu hoch.
Überschuss = Median der Rendite nach dem Auslöser minus Median über alle Tage. Richtung = Anteil der Fälle, in denen es in die Richtung ging, die der Auslöser nahelegt — bei einem Verkaufssignal also abwärts. Liegt sie unter 0,5, sagt das Signal das Gegenteil dessen, was es soll.
| Auslöser | Klasse | Fälle | Werte | Δ 1 Tag | Δ 5 Tage | Δ 20 Tage | Richtung 20 | Volumen | Urteil |
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Die Frage. Solange nur US-Werte im Bestand waren, handelten alle im selben Fenster — da kann es keinen Vorlauf geben, weil es keine Reihenfolge gibt. Mit Tokio (Schluss 06:00 UTC), Europa (16:00) und New York (20:00) gibt es eine.
Die Falle. Alle Tagesbars sind auf Stunde 0 gerastert — Tokio und New York sitzen auf demselben Rasterpunkt. Wer daraus eine „gleichzeitige" Korrelation macht, misst in Wahrheit vierzehn Stunden Vorsprung und hat Lookahead in Reinform. Die Reihenfolge kommt deshalb aus der Börse und nicht aus dem Zeitstempel.
Die drei Spalten. naiv vergleicht ganze Tage.
Sprung fragt, ob die Information im Eröffnungskurs der
späteren Region landet. handelbar fragt, ob danach noch
etwas übrig ist — nur diese Spalte lässt eine Handlung zu, denn
was im Eröffnungssprung steckt, war zum Schluss des Vortages noch nicht
da. Gegenprobe misst die umgekehrte Richtung: Findet die
auch etwas, ist es ein gemeinsamer Faktor und kein Vorlauf.
| früher | später | Vorsprung | Überlappung | Tage | naiv | Eröffnungssprung | handelbar | Schwelle | Gegenprobe | als Vorlauf lesbar |
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Die Frage: Wenn die meisten Prognosen nichts taugen — lässt sich daraus invers etwas ableiten? Ein Signal umzudrehen nützt nur, wenn es zuverlässig falsch ist. Eine Trefferquote von 49,8 Prozent umgedreht ergibt 50,2 Prozent, und die Kosten bleiben dieselben.
Die zwanzig am stärksten negativ abweichenden Paare. Achten Sie auf die letzte Spalte: Wo beide Seiten dasselbe abbilden — eine goldgedeckte Marke gegen einen Gold-ETF, irgendetwas gegen eine an den Dollar gebundene Marke — ist das Zurückschwingen zu erwarten. Das heißt Paarhandel und nicht „das Signal ist falsch herum".
| Paar | Kreuzungen | Trefferquote | z | Ø Ertrag | invertiert nach Kosten | Einordnung |
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wird geladen …
Die Frage vor der Frage. Diese Seite sagt nicht, was heute zu kaufen wäre. Sie beantwortet, was davor zu klären ist: Trägt der Markt heute überhaupt einen Handel innerhalb des Tages — nachdem die Gebühren abgezogen sind? Diese Frage hat eine messbare Antwort. Die andere hat in diesem System keine.
Abgelesen an der jüngsten Stundenbar, nicht an einem hinterlegten Börsenkalender — ein Kalender wäre eine zweite Wahrheit, die still veralten kann.
| Klasse | jüngste Bar | Alter | Lage |
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Die entscheidende Spalte ist „über Kosten". Sie sagt, welcher Anteil der Stunden sich überhaupt so weit bewegt, dass ein Rundlauf aus Gebühr und Schlupf hereinkäme. Was darunter liegt, ist verloren, bevor die Richtungsfrage gestellt ist — man kann eine Bewegung nicht handeln, die kleiner ist als ihre Kosten.
| Klasse | Bars | Werte | Ø Bewegung | Median | über Kosten | über doppelten Kosten |
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Der Erwartungswert entscheidet, nicht die Trefferquote:
(2p − 1) · Bewegung − Kosten. Eine Trefferquote knapp über der
Hälfte bringt fast nichts ein, weil der Nettoanteil (2p − 1) bei 52 Prozent
gerade 0,04 beträgt.
| Quelle | Horizont | Trefferquote | Urteil | trägt |
|---|
Regeln über das Verfahren, nicht über einzelne Werte. Was dieses System belastbar sagen kann, ist, unter welchen Bedingungen ein Handel innerhalb des Tages eine Chance hat — nicht, welcher Wert.
Die zwanzig stärksten Bewegungen in der jüngsten Stundenbar.
| Symbol | Name | Klasse | Kurs | 1 Stunde | 6 Stunden | Spannweite | Zeitpunkt |
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Aus der eingebetteten Wissenssäule. Die Fragen sind auf das gerichtet, was die Zahlen oben behaupten — eine Stelle, die widerspricht, ist wertvoller als eine, die bestätigt.
Was diese Seite tut. Sie nimmt Ihren Bestand und sucht je Position die Gegenseite einer Kreuzung, bei der genau dieser Wert die untere Seite geworden ist — die Kurve, von der er überholt wurde.
Warum hier kein Leerverkauf nötig ist. Die Rangliste unter Analyse misst ein Paar — obere Seite kaufen, untere leerverkaufen. Diese Seite misst dasselbe, aber als Umschichtung: Sie halten den Wert bereits, und die Frage lautet, ob ein anderer an seine Stelle treten soll. Verkaufen und kaufen, zwei Beine, kein Leerverkauf. Deshalb ist die Rechnung hier auf Ihr Kapital bezogen und dort auf einen Prozentsatz.
Was sie nicht tut. Sie sagt nicht voraus. Jede Prozentzahl unten ist Vergangenheit: was der Tausch seit dem Kippen eingebracht hätte. Die einzige Spalte, die über die Zukunft überhaupt etwas andeutet, ist Rückhalt — wie oft frühere Kreuzungen desselben Paares gehalten haben. Steht dort „ohne Rückhalt", dann hat das Signal in der Vergangenheit nicht häufiger getroffen als ein Münzwurf.
Eine Zeile je Wert. Symbol in der verfolgten Schreibweise — Krypto trägt
das Suffix -USD. Der Einstandskurs ist freiwillig; ohne ihn
bleibt der Buchstand offen, geraten wird er nicht.
| Symbol | Name | Klasse | Kapital | Kurs | Einstand | Buchstand | Notiz |
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Zwei Rollen. Verwalter dürfen alles — Benutzer anlegen, Läufe anstoßen, Daten holen. Nutzer sehen denselben Inhalt, aber nur lesend.
Durchgesetzt wird das an der HTTP-Methode, nicht an einer Liste von Seiten. Lesen ist GET, alles andere verändert etwas. Eine Liste müsste bei jedem neuen Endpunkt gepflegt werden, und wer einen vergisst, hat ein Loch, das niemandem auffällt — weil alles funktioniert.
Kennwort zurücksetzen. Ein Verwalter setzt ein neues Kennwort direkt in der Zeile — das bisherige muss er dafür nicht kennen und bekommt es auch nicht zu sehen. Alle Sitzungen dieses Benutzers enden dabei sofort: Wird zurückgesetzt, weil ein Konto übernommen wurde, wäre alles andere wirkungslos — das Cookie des Angreifers bliebe vierzehn Tage gültig.
| Anmeldename | Anzeigename | Rolle | Zustand | zuletzt angemeldet | neues Kennwort |
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Holt stündlich neue Bars, bewertet fällige Prognosen — dabei wird gelernt — und stellt neue. Täglich zusätzlich Universum und Analyse. Angehaltene Termine werden übersprungen, nicht nachgeholt.
| Job | Start | Dauer | OK | Fehler | Zeilen | Notiz |
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